Was Ist Murex Trading System

Nach der Finanzkrise überdenken die Banken ihre Politik und ihre Systeminfrastruktur, um sich an neue Regelungen anzupassen, wobei sie sich vor allem auf die Optimierung ihrer Kapitalkosten konzentrieren. Wesentliche Änderungen in den Bereichen Marktrisiken, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und Sicherheitenmanagement. Die Veränderungen verändern die Trading-Wertschöpfungskette mit einem stärkeren Integrationsbedarf in Daten - und Geschäftsprozesse. Es gibt mehrere Beispiele dafür. Die grundlegende Überprüfung des Handelsbuches, ein erstmals im Jahr 2012 vom Basler Ausschuss veröffentlichtes Beratungsdokument, ist eine umfassende Revision des Marktrisikos und des regulatorischen Kapitals. Die Implementierungsdaten sind noch nicht festgelegt, aber die Banken haben begonnen, Lösungen für den neuen standardisierten Ansatz zu entwickeln und ihre internen Modelle zu überprüfen. Es hat tiefgreifende Auswirkungen auf Operationen und Technologie, und es drückt weiter die Notwendigkeit der Integration zwischen den Systemen. Beispielsweise müssen Unternehmen die Modellleistung durch einen PampL-Zuordnungsprozeß beurteilen, der bestimmt, ob Risikomodelle die Risikofaktoren, die den Handelstisch PampL antreiben, richtig erfassen. Viele Firmen gründen CVA-Schalter zur Absicherung von Kontrahentenrisiken, die Technologien erfordern, die nahezu Echtzeitberechnungen von CVA - und CVA-Sensitivitäten ermöglichen. Eine große Gruppe von Banken schließt auch Finanzierungswertanpassungen bei der Preisbildung von unbesicherten Geschäften ein. Andere Preisanpassungen (die als xVA bezeichnet werden) finden ihren Weg in die Derivatspreise und steigern ihre Komplexität. Es hat sich herausgestellt, dass die Integration zwischen mehreren Systemen komplex, teuer ist und das operationelle Risiko erhöht. Mit der Entwicklung eines zentralen Clearing für OTC-Derivate müssen Händler ihre Handelsentscheidungen durch die Berechnung der Anfangsmarge optimieren und die besten Handelsplätze für ihre Haus - oder Kundengeschäfte bestimmen . Diese Berechnungen können ein Cross-Margining aufgelisteter und freigegebener OTC-Derivate umfassen. Der Basler Ausschuss hat im September 2013 einen endgültigen Satz von Empfehlungen für 8216Margin-Anforderungen für nicht zentral gehandelte Derivate8217 veröffentlicht, die für alle Transaktionen gelten, an denen Finanzunternehmen oder systemrelevante nichtfinanzielle Einheiten beteiligt sind. Dies stellt eine enorme Herausforderung für die Versöhnung zwischen den Spielern dar. Collateral-Optimierung hat eine zentrale Phase genommen und Unternehmen haben ihre Sicherheiten-Lösungen erneut besucht, um an das neue Paradigma anzupassen und eine globale Sicht ihrer Vermögenswerte. Diese Veränderungen sind bei Silos kaum zu sehen. Sie haben die Dynamik der Handelsderivate von der Pre-Deal-Analyse bis hin zum Risikomanagement grundlegend verändert und die Banken müssen ganzheitliche Lösungen implementieren, die ihre Handelsaktivitäten optimieren und gleichzeitig ihre Betriebskosten senken. Wie Murex eine Lösung gefunden hat Mit massiven Investitionen in Forschung und Entwicklung hat Murex seine Energie auf den Aufbau einer integrierten Risikomanagementlösung konzentriert. Wir haben eine Risikomaschine entwickelt, die Hochleistungsanalysen für komplexe Simulationen und Datenaggregation (für xVA, PFE, Anfangsrand und Hochdurchsatz-Echtzeit-VaR) mit Technologien wie Speicher-Aggregation und GPUs ermöglicht. Die schnelle Bearbeitung von massiven Datenmengen ist ebenfalls eine zentrale Voraussetzung. Ein CVA-Schreibtisch, der Hedge-Berechnungen für Hunderttausende von Trades zentralisiert, muss Terabyte von Daten erzeugen, aggregieren und manipulieren, einschließlich CVA-Sensitivitätsgitter auf Tausende von Kontrahentenverträgen. Die Nutzung der neuesten Innovationen im Datenmanagement ist entscheidend für eine Lösung. Adressierung von Kosten und Vorschriften Es hat sich gezeigt, dass die Integration zwischen mehreren Systemen komplex, teuer ist und das operationelle Risiko erhöht. Um dies zu bewältigen, haben die Banken ihre IT-Abteilungen erheblich gewachsen. Mit der integrierten Plattform bietet Murexs eine umfassende Palette an Handels-, Risiko - und Verarbeitungsfunktionen, die den Kunden zur Verfügung stehen. Einige unserer Kunden nutzen die integrierte Lösung (Front-, Back - und Risiko), während andere sie für das Risikomanagement von Unternehmen wie das Kontrahentenrisiko und das Marktrisiko verwenden. In beiden Fällen profitieren die Kunden von offensichtlichen Synergien und reduzieren deutlich ihre Technologierechnungen. Die Reduzierung der Total Cost of Ownership war einer unserer Schwerpunkte in den letzten Jahren. Dank der Verpackung von Best Practices und unserer praxiserprobten Implementierungsmethodik konnten wir High-End-Funktionalität zu reduzierten Kosten-, Zeit - und Betriebsrisiken liefern. Mit unserem Integrationsteam und unseren Implementierungspartnern unterstützen wir unsere Kunden kontinuierlich dabei, ihre Integrationskosten durch Verpacken und Bereitstellen von Schnittstellen zu ihren Systemen zu senken. Dennoch bietet unsere MX.3-Lösung ein hohes Maß an Flexibilität, was die Integration neuer Prozesse und geschäftlicher Anforderungen erleichtert. Post navigation Vorherige Artikel Europäische Unternehmen weiterhin falterIt039s eine IT-Anwendung für den Handel sowohl börsengehandelten und OTC-Finanz-Wertpapiere und Derivate verwendet. Es gilt als einer der führenden Spieler in seinem Bereich und ist berühmt für die Unterstützung von FX Options Trading. Seine Wettbewerber in der Branche sind Calypso (von Calypso Technologies), Front Arena (von SunGard), Summit, Mysis, Kondur, WallStreet und ein paar andere. Der neue Einstieg in diesen Raum ist Orestrade, von ex calypso Gründer. Im Wesentlichen können diese Anwendungen 2 Dinge tun. 1. Für börsengehandelte Instrumente werden der Handel, das Positionsmanagement und die Nachhandelsverarbeitung vereinfacht, da sich alle Geschäfte an einem Ort befinden und dem Portfoliomanager eine vollständige Sicht (einschließlich Analytik) geben. Post-Trade-Verarbeitung umfasst auch Straight durch Verarbeitung. 2. Bewertung von OTC-Derivaten durch Erstellung von Renditekurven, Dividendenkurven, Kreditkurven, FX-Kurven etc. und dann die Verwendung dieser Kurven zur Projektion und Abzinsung von Cashflows. Neben den beiden primären Funktionen können sie das Sicherheitenmanagement, die Simulation von Positionen, die Begrenzungssteuerung wie Marktrisikobeschränkungen, Kreditrisikolimiten, Buchgrößengrenzen etc. unterstützen. Weitere unterstützende Funktionen sind Reporting, Accounting-Amp-Settlements und Schnittstellen zu anderen IT-Anwendungen Für die nahtlose Abwicklung von Zahlungsmitteln und Wertpapieren. 22k Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Mehr Antworten unten. Verwandte Fragen Wie kann ich lernen, Murex Wer besitzt Murex das französische Software-Unternehmen In Indien, Hyderabad wo kann ich lernen Murex Gibt es eine Möglichkeit, als Praktikant in Murex beitreten gibt es viel Gelegenheit mit der Datenwissenschaft (ich habe die Chance, mit murex arbeiten ) Nun, in meinem Fall, es ist nicht das Meer Kreatur. Es ist eine völlig andere Art von Biest insgesamt. I8217ve schließlich machte den Umzug in Rotation Nr. 3: Handel. I8217ve wurde in der Murex Anwendung Team platziert. Für all jene Banking Technology Wannabes da draußen, Murex zusammengefasst: 8216Murex MXG2000 ist ein Front-to-Back-Trading-Anwendung, die verwendet wird, um Handelsbestände in den Asset-Klassen von FX, MM, Equity Derivatives und Commodities verwalten. Das Core-Supportteam verwaltet und verwaltet alle Prozesse, die sich auf die Anwendung beziehen, von der Entwicklung und Implementierung von Endbenutzeranforderungen auf BaU-Basis bis hin zur Unterstützung aller Geschäftsbereiche mit der täglichen Nutzung des Programms, einschließlich Front Office Aktionen, Middle Office und Risikoberichterstattung und Backoffice-Zahlung und Bestätigungsverarbeitung. Die Anwendung wird auch vom Team über Nacht unterstützt, um sicherzustellen, dass konsistente, fehlerfreie Batchläufe für nachgelagerte Reporting-, Risiko - und Regulierungssysteme und Prüfungszwecke erstellt werden. Tägliche Zeitpläne werden auch ausgeführt und gepflegt, so dass die in der Anwendung enthaltenen Risikopositionen während des ganzen Arbeitstages bekannt sein können.8217 Hier einige Begriffe erklärt: FX Foreign Exchange (aber wahrscheinlich haben Sie das schon erraten) BaU Business as Usual. MM Geldmärkte. I8217m in einer BaU Rolle im Moment in diesem Team unterstützen Murex. Also, es wird eine steile Lernkurve lernen die Ins und Outs dieses Systems sein. (Tipp Menschen: It8217s nützlich zu wissen, ein wenig von UNIX. Ich weiß, dass einige von Ihnen die grundlegende Syntax gelernt haben, aber gelegentlich gibt es einige collegesuniversities, dass don8217t stört es zu verwenden. Auch so wird UNIX-Training zur Verfügung gestellt, wenn Sie haven8217t es verwendet Vor.) Abhängig von den Umständen können Sie erwartet werden, auf einem der zwei Systeme gesetzt zu werden, wenn auf Ihrer Umdrehung innerhalb der Handelstechnik. In jedem Fall ist ein gutes Verständnis der Märkte besonders wichtig, wenn man versucht, Ihre Endbenutzer zu verstehen. Allerdings, IMHO, gewinnt Murex Hände nach unten. Und es hat nichts mit dem Versprechen der Ausbildung in Paris an einem gewissen Punkt zu tun. Husten Diese Woche, I8217m auf der frühen Schicht. Die Aufgaben am Morgen sind, um sicherzustellen, dass das System voll funktionsfähig ist, bevor die Händler beginnen, es zu benutzen. Die Anpassung an diese Zeit war erstaunlich einfach, obwohl es merkwürdig ist, die Wohnung am Morgen zu verlassen, wenn es dunkel ist. Auf einer abschließenden Anmerkung, wenn Sie haven8217t gesehen diese Web site bereits: They8217ll sicherlich mit Ihrer Codierung sicher helfen. Für Ihre Interviews, lesen Sie diese Website, um einige Kenntnisse über what8217s los in der Branche zu bekommen: